「ファイル名を指定して実行」を選んで以下の文字列を入力してください。

sndrec32
サウンドレコーダー
ウインドウズにもあったかんたん録音ツール。

dxdiag
DirectX診断ツール。
DirectXが調子悪くなったらやってみるといいかも。

telnet
テレネットです。
最近では使えるところがあるほうが奇跡的です。

ipconfig
システム構成ユーティリティ。
起動時の細かい設定。サービスの実行、停止設定等が可能。

regedit
レジストリエディタ。
普段は使うことはないが、こいつを使うと普通じゃできないことができる反面アプリケーションが二度と開かなくなることもある。

ftp
コマンドプロンプト形式のFTP。FFFTPなんかがあれば必要ない。

他にもいろいろあるみたいです。
こちらを参考にしてみてください。

■10月9日追記
サウンドレコーダーはスタートメニューから開けました。
「スタート」→「すべてのプログラム（orプログラム）」→
「アクセサリ」→「エンターテイメント」→「サウンドレコーダー」

■10月10日追記
こちらのサイト（英語ですが）にはなんと、117ものコマンドが載ってます。
左がアプリケーション名。右がコマンドになっています。
117 Run Commands In Windows Xp - I Blog All